ROC Là Gì? Chỉ Báo ROC Nói Với Các Nhà Giao Dịch Điều Gì?

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

{{FormDangKyVay}}

Chỉ báo ROC là một công cụ đáng tin cậy trong việc dự đoán tín hiệu thị trường, nhờ vào việc theo dõi sự biến đổi của tỷ lệ thay đổi. Tỷ lệ này được tính bằng cách đo sự biến động của nến giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Vậy chỉ báo ROC là gì? Chỉ báo này hoạt động như thế nào? hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

ROC là gì?
ROC là gì?

Chỉ báo ROC là gì?

Chỉ báo ROC (The Rate of Change) hoặc tỷ lệ thay đổi, là một công cụ dựa vào giá cổ phiếu để đánh giá tốc độ biến đổi giá cả giữa hai thời điểm khác nhau. Đây là một công cụ cũng đồng thời so sánh sự biến đổi giá tại các giai đoạn khác nhau.

Chỉ báo này cung cấp những tín hiệu quan trọng cho các nhà đầu tư, bao gồm điểm giao mức trung tâm (điểm 0), phân kỳ và tình trạng quá mua/bán. Khi biểu đồ ROC được biểu thị dưới dạng phần trăm, nó trở thành một công cụ mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư xác định động lượng và vùng quá mua hoặc quá bán trong thị trường.

Công thức tính ROC là gì?

Tính toán chỉ báo ROC khá đơn giản, chỉ cần sử dụng hai thông tin đầu vào: giá đóng cửa của ngày hiện tại và giá đóng cửa của ngày cách đây N kỳ. Khoảng thời gian N có thể chọn linh hoạt, ví dụ, từ 5 đến 14 kỳ để bao gồm cả tuần giao dịch hoặc gần 3 tuần nếu liên quan đến các ngày. Các chu kỳ N cũng có thể mở rộng đến vài tuần hoặc vài tháng, nhưng thường thì các ngày được sử dụng phổ biến nhất.

Công thức tính chỉ báo ROC như sau:

ROC = [(Giá đóng cửa hiện tại - Giá đóng cửa N kỳ trước) / Giá đóng cửa N kỳ trước] x 100

Ví dụ thực tế sẽ minh họa cho việc tính ROC. Giả sử giá đóng cửa ngày hôm nay là 100 và giá đóng cửa của ngày 14 kỳ trước là 85, thì ROC = [(100 - 85) / 85] x 100 = 17.64. Điều này có nghĩa là giá đã tăng 17.64% trong khoảng thời gian 14 kỳ.

Như bạn đã thấy, việc tính chỉ báo ROC rất đơn giản và không đòi hỏi nhiều thời gian. ROC là một chỉ báo dao động, thể hiện biến động của giá và nó dao động trên và dưới đường zero, không có mức giới hạn cụ thể. Trong một xu hướng tăng mạnh, giá của ROC sẽ hiển thị các giá trị dương theo thời gian.

ROC là gì?
ROC là gì?

Chỉ báo ROC hoạt động như thế nào?

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi (ROC) hoạt động dựa trên một công thức đơn giản và tính toán ROC cũng không phức tạp, chỉ đòi hỏi ba biến trong công thức. Nó là một bộ dao động không có giới hạn, giúp theo dõi sự biến đổi của xu hướng trên thị trường, bao gồm cả tốc độ tăng, giảm hoặc duy trì động lực.

ROC đơn giản là quan sát giá đóng cửa của hai khoảng thời gian. Thường thì một khoảng thời gian mặc định là 12 ngày được sử dụng, trong đó giá đóng cửa của 12 ngày trước được so sánh với giá đóng cửa hiện tại.

Kế tiếp, ROC sẽ biểu thị sự khác biệt này dưới dạng Tỷ lệ Thay đổi (ROC). Nó cũng có thể chuyển đổi tỷ lệ này thành dạng phần trăm. Giá trị Tỷ lệ Thay đổi có thể là dương hoặc âm, thể hiện sự biến đổi tích cực hoặc tiêu cực. Đường zero thường được sử dụng làm điểm tham chiếu.

Chỉ báo ROC nói với các nhà giao dịch điều gì? 

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi là một bộ dao động biểu thị động lượng và biến động giá cổ phiếu so với đường trung tâm (đường 0). Tỷ lệ này mang thông điệp dành cho nhà đầu tư:

  • Khi tỷ lệ ROC tăng, đây là tín hiệu cho thấy giá cổ phiếu đang trải qua một giai đoạn tăng mạnh. Nếu tỷ lệ giảm, điều này ám chỉ một đợt giảm giá mạnh trong tương lai. 
  • Khi chỉ báo tỷ lệ thay đổi (ROC) duy trì giá trị dương, đó là dấu hiệu rằng giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng. Ngược lại, nếu tỷ lệ ROC duy trì giá trị âm, thì giá cổ phiếu có thể không có tiềm năng tăng lên trong tương lai gần.
ROC là gì?
ROC là gì?

Ưu và nhược điểm của chỉ báo ROC

Ưu điểm:

  • Chỉ báo ROC thường hoạt động hiệu quả trong các điều kiện thị trường có xu hướng, giúp xác định và xác nhận xu hướng gần đây của giá cổ phiếu lên hoặc xuống.

  • ROC là một chỉ báo dựa trên động lượng, mang thông tin quan trọng về sức mạnh của xu hướng gần đây. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để có cái nhìn tổng thể tốt hơn.

  • Chỉ báo ROC có khả năng xác định khi thị trường có xu hướng quá mua hoặc quá bán, giúp định rõ các điểm quay đầu tiềm năng.

  • ROC cũng là một công cụ kỹ thuật mạnh mẽ để phát hiện sự phân kỳ, có thể giúp nhận biết sự không đồng nhất giữa động thái giá và chỉ báo.

Nhược điểm:

  • Chỉ báo ROC có thể cung cấp tín hiệu sai hoặc không chính xác trong một số trường hợp. Điều quan trọng là phải cẩn trọng khi sử dụng ROC và không nên dựa hoàn toàn vào nó để đưa ra quyết định giao dịch.

  • Khi ROC duy trì giá trị gần đường 0 trong một khoảng thời gian đáng kể, có thể xảy ra giai đoạn hợp nhất, dẫn đến tình huống mua hoặc bán sớm quá khi cố gắng theo kịp sự biến động đáng kể của tài sản tài chính cơ bản.

  • Chỉ báo ROC sử dụng trọng số bằng nhau cho giá gần đây và giá của các giai đoạn đã chọn. Điều này có thể không cân xứng trong trường hợp giá gần đây quan trọng hơn.

Chỉ báo ROC cung cấp tín hiệu giao dịch khá đáng tin cậy cho các nhà đầu tư. Một trong những tín hiệu quan trọng mà họ có thể dựa vào từ chỉ báo này là sự xuất hiện của phân kỳ và các tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác là điều cần thiết.