Chỉ Báo Stochastic Là Gì? Công Thức Tính? Cách Sử Dụng?

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

Chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ giúp nhận biết động lực và xu hướng thị trường nên nó là công cụ phân tích thị trường chứng khoán được ưa chuộng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo và qua đó đem lại lợi nhuận thì không phải nhà đầu tư nào cũng nắm vững.

Chỉ báo dao động là gì?

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator, cần nắm rõ một số khái niệm liên quan, đặc biệt là khái niệm về chỉ báo dao động. Hầu hết các chỉ báo trong loại này, bao gồm cả đường Stochastic, đều được xây dựng từ hai dải băng được vẽ ở dưới đáy của biểu đồ giá, dựa vào các công thức cụ thể. Dải băng này di chuyển lên và xuống để giúp các nhà giao dịch theo dõi động lượng thị trường, sức mua/bán.

Chỉ báo dao động có giá trị thực sự đáng chú ý vì chúng giúp đo lường XUNG LƯỢNG của thị trường. Nó đo lường tốc độ biến đổi của giá so với kỳ vọng hoặc mức giá thực tế, từ đó tạo ra các khái niệm như phân kỳ, hội tụ và trạng thái quá mua hoặc quá bán. Đây là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng các chỉ báo dao động.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Được nhà phân tích, nghiên cứu chứng khoán người Mỹ, Tiến sĩ George Lane (1921-2004) phát triển vào những năm 1950, chỉ báo Stochastic hay chỉ báo dao động Stochastic (Stochastic Oscillator) là một công cụ động lực được sử dụng để đánh giá xem một dòng cổ phiếu có đang ở tình trạng quá mua hay quá bán so với biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chỉ báo này đơn giản là so sánh giá gần nhất với phạm vi giá (cao nhất - thấp nhất) trong một khoảng thời gian đã xác định và biểu thị nó dưới dạng tỷ lệ phần trăm như ví dụ bên dưới:

Trong thực tế phát triển theo xu hướng của thị trường, chỉ báo Stochastic có thể cung cấp cảnh báo về khả năng suy yếu hoặc thậm chí đảo chiều; và ở nhiều thị trường khác nhau, chỉ báo có thể cho biết khi nào sự mạnh mẽ của xu hướng cơ bản đang dần giảm đi. Điều này khiến cho chỉ báo Stochastics trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong bất kỳ điều kiện thị trường nào, giúp nhận biết các cơ hội giao dịch trong chu kỳ biến động giá trên thị trường tài chính.

Các đường thể hiện cấu thành nên chỉ báo Stochastic

Trong một khung thời gian cố định được lựa chọn để xem xét, chỉ báo Stochastic so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá. Chỉ báo Stochastic được biểu thị bằng hai đường chính, bao gồm đường %K (màu xanh) và %D (màu cam), được tạo ra từ đường dao động.

• Đường %K luôn được mặc định là màu xanh, là đường chính của dao động Stochastics và thường gần với phạm vi giá được xem xét.
• Đường %D được mặc định là luồng màu cam, là đường trung bình động được tính toán dựa trên SMA3 của đường %K. Vì vậy, đường %D có thể có độ trễ đáng kể so với đường %K.
• Đường biên: Các đường biên mặc định là 20 (đường biên dưới) và 80 (đường biên trên).

Khi giá vượt qua đường biên 80, thường biểu thị thị trường đang trong trạng thái quá mua. Ngược lại, khi giá vượt qua đường biên 20, thường cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá bán. Thường thì đường %K thể hiện giá trị thực tế của hành động giá, trong khi đường %D là một đường trung bình động tính toán dựa trên dữ liệu từ đường %K. Nhà đầu tư thường sử dụng tín hiệu từ đường nhanh (%K) và sự phân kỳ của đường trung bình chậm (%D) để xác định vùng quá mua, quá bán và tín hiệu đảo chiều.

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Hầu hết các sàn giao dịch điện tử thường cung cấp chỉ báo Stochastics cho các nhà đầu tư (NĐT). Tuy nhiên, NĐT nên hiểu công thức đằng sau chỉ báo này để có cái nhìn sâu sắc hơn về cách mà chỉ báo này hoạt động.

Chỉ báo Stochastics gồm hai đường chính (%K và %D), được tính toán như sau:

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] x 100

%K = Giá trị hiện tại của chỉ báo Stochastics

C = Giá đóng cửa hiện tại

L14 = Giá thấp nhất của tài sản trong 14 kỳ gần đây 

H14 = Giá cao nhất trong cùng 14 kỳ

%D = (%K hiện tại + kỳ trước %K + 2 kỳ trước %K) / 3

Khoảng thời gian mặc định trên hầu hết là 14, và "n" có thể là bất kỳ đơn vị thời gian nào mà NĐT chọn để xem xét. Nói chung, khi "n" nhỏ hơn, chỉ báo Stochastics sẽ phản ứng nhanh hơn đối với biến đổi giá, nhưng điều này cũng có thể tạo ra tín hiệu không đáng tin cậy trong một số tình huống. Ngược lại, khi "n" lớn hơn, chỉ báo Stochastics sẽ phản ứng chậm hơn đối với biến đổi giá, nhưng tín hiệu được tạo ra sẽ đáng tin cậy hơn. Đồng thời, đường %K sẽ thường nhanh hơn so với đường %D (đường trung bình động của nó).

Cơ sở lý luận của chỉ báo Stochastics

Cổ phiếu và các chứng khoán thường không di chuyển theo một đường thẳng, và thậm chí khi có một xu hướng tổng thể rõ ràng, chúng vẫn biến động như sóng, có sự thay đổi giữa lên và xuống. Các chỉ báo dao động như chỉ báo Stochastics và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI - một loại chỉ báo kỹ thuật đang được sử dụng phổ biến khác) được sử dụng để "bắt kịp" những biến động giá này trong khoảng giới hạn nhất định, giúp người đầu tư đánh giá sức mạnh hoặc "xung lượng" của những biến động này.

Chỉ báo dao động Stochastic sử dụng một thang đo để đo lường sự thay đổi giữa các mức giá từ khoảng thời gian đóng cửa trước đó để dự đoán tiếp tục của xu hướng hiện tại. Chỉ báo Stochastics hoạt động dựa trên lý thuyết sau:

Trong xu hướng tăng, giá thường duy trì ở hoặc cao hơn giá đóng cửa trước đó.

Trong xu hướng giảm, giá có thể xuống hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

Nói cách khác, các đường %K (nhanh) và %D (chậm) được tính toán để thể hiện mối quan hệ giữa giá hiện tại và giá trong quá khứ. Giả định rằng việc bắt kịp động lượng giá trong một phạm vi nhất định và có khả năng đo đạc cho phép người đầu tư xác định thời điểm khi biến động giá có thể "đạt đỉnh" và sẵn sàng dừng lại hoặc đảo chiều hướng đi.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastics

Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật cung cấp nhiều tín hiệu như tín hiệu đảo chiều và phân kỳ. Với các NĐT, nó có giá trị rất đặc biệt bởi nó giúp họ theo dõi sự biến động trong hành động giá và xác định vùng quá mua và quá bán. Cụ thể:

Xác định vùng quá mua và quá bán:

Stochastic là một chỉ báo có giá trị từ 0 đến 100. Sử dụng hai đường %D và %K của nó, cùng với các ngưỡng mức cố định như 20 và 80, NĐT có thể xác định được khi nào thị trường đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Khi Stochastic nằm dưới mức 20, thị trường đang ở mức quá bán.

Khi Stochastic nằm trên mức 80, thị trường đang ở mức quá mua.

Xác nhận xu hướng thị trường:

Trong một xu hướng tăng, khi giá có chiều hướng vượt lên trên vùng giới hạn, chỉ báo Stochastic cũng di chuyển lên. Trong một xu hướng giảm, khi giá có chiều hướng đi xuống so với vùng giới hạn, chỉ báo Stochastic di chuyển xuống dưới. Tuy nhiên, để đánh giá xu hướng bằng Stochastic, cần kết hợp chỉ số này với các chỉ báo khác để có hiệu suất tốt nhất.

Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều:

Dựa trên tín hiệu phân kỳ giữa đường %D và giá, NĐT có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn, trong khi chỉ báo Stochastic tạo đáy cao hơn. Điều này thường là dấu hiệu cho việc giá có thể đảo chiều tăng.

Phân kỳ giảm giá trên biểu đồ xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo Stochastic tạo đỉnh thấp hơn. Điều này thường là dấu hiệu cho việc giá có thể đảo chiều giảm.

Chính là những tín hiệu này mà chỉ báo Oscillator mang lại cho NĐT. Khi kết hợp với vùng quá mua, quá bán và các công cụ phân tích kỹ thuật khác, NĐT có thể tìm điểm mua bán có tiềm năng để dự đoán xu hướng mới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phân kỳ chỉ xuất hiện khi động lực chậm lại, và không nhất thiết dẫn đến đảo chiều xu hướng. Do đó, NĐT nên đợi xác nhận bằng việc giá vượt qua đường xu hướng trên biểu đồ giá để có tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Thông thường, chỉ báo Stochastic sẽ chỉ thông báo thị trường đang ở vùng quá mua hay vùng quá bán nếu được sử dụng một cách độc lập. Do đó, các NĐT có kinh nghiệm thường sử dụng chỉ số Stochastic kết hợp với 4 chỉ báo khác để đem lại những nhận định tốt nhất.

Kết hợp với nến đảo chiều

Khi kết hợp Stochastic Oscillator với các mô hình nến đảo chiều, NĐT sẽ có một tập công cụ lọc tín hiệu giao dịch mạnh mẽ, giúp tăng khả năng thành công trong giao dịch. Quá trình thực hiện được mô tả như sau:

Xác định xu hướng chung của thị trường.

Tìm kiếm các khu vực xuất hiện các mô hình nến đảo chiều như búa Hammer, Bullish Engulfing, Morning Star, v.v. Đồng thời, kiểm tra chỉ báo Stochastic Oscillator để xem liệu nó đang ở vùng quá mua hoặc quá bán.

Kết hợp với Trendline

Lúc này, Stochastic Oscillator đóng vai trò như một công cụ lọc để xác nhận các tín hiệu mua và bán dựa trên đường trendline. 

Quy tắc kết hợp cần tuân thủ:

Xác định xu hướng trên các khung thời gian lớn.

Tránh giao dịch ngược lại xu hướng.

Sử dụng điểm giao nhau của %K và %D để xác định điểm vào giao dịch.

Tín hiệu mua:

Giá tiếp xúc với đường trendline tăng.

Đường %K cắt đường %D từ dưới lên và nằm dưới mức 20%.

Tín hiệu bán:

Giá tiếp xúc với đường trendline giảm.

Đường %K cắt ngược lại đường %D và nằm trên mức 80%.

Kết hợp với Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands (dải Bollinger) là một công cụ xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, trong khi Chỉ báo Stochastics được sử dụng như một công cụ lọc tín hiệu.

Tín hiệu mua:

Giá chạm ngang (hoặc ít nhất tiếp cận) đường dưới cùng của Dải Bollinger.

Đường %K cắt đường %D từ dưới lên và nằm dưới mức 20%.

Có thể tham gia thị trường khi nến tiếp theo sau nến tạo ra tín hiệu mua.

Tín hiệu bán:

Giá chạm ngang hoặc ít nhất tiếp cận ranh giới trên của Dải Bollinger.

Đường %K cắt ngược lại đường %D trên mức 80%.

Kết hợp với Moving Average 

Đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất để có được tín hiệu thị trường có giá trị. Để xác định một xu hướng dài hạn, người đầu tư (NĐT) nên sử dụng khung thời gian hàng ngày và theo dõi đường MA200 (200 ngày trung bình động).

Nếu xu hướng tăng được duy trì mạnh mẽ trong dài hạn, giá sẽ thường duy trì sự biến động trên đường MA200 và coi MA200 như một mức hỗ trợ động.

Tương tự, trong trường hợp xu hướng giảm dài hạn, giá thường duy trì sự biến động dưới đường MA200.

Tín hiệu mua:Nếu giá đang ở trên đường MA200 và đồng thời chỉ báo Stochastic vào vùng quá bán.

Tín hiệu bán: Nếu giá đang ở dưới đường MA200 và đồng thời chỉ báo Stochastic vào vùng quá mua.

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic

• Chỉ báo Stochastic thường cung cấp các tín hiệu chính xác hơn khi áp dụng trên khung thời gian dài và thường gặp hiện tượng nhiễu khi sử dụng trên các khung thời gian ngắn hơn. Điều này không đặc biệt cho Stochastic mà áp dụng cho hầu hết các chỉ báo khác. Lý do là trên các khung thời gian ngắn, thị trường thường biến động nhiều, xuất hiện nhiều tín hiệu giả mạo và có sự phá vỡ cấu trúc của xu hướng. Trong khi đó, trên các khung thời gian dài, những biến động như vậy ít xảy ra.
• Mặc dù Stochastic có thể giúp xác định xu hướng giá ngắn hạn, nhưng để đảm bảo tính chính xác và tránh nhận định sai lệch, NĐT cần sử dụng thêm các công cụ khác để xác nhận thông tin. Điều này giúp tránh rủi ro và thua lỗ trong giao dịch.
• Stochastic là một chỉ báo động lượng cho thấy hướng di chuyển tiềm năng của giá trước khi nó xảy ra. Do đó, nó có thể được sử dụng như một dấu hiệu tham chiếu để dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của giá. 
• Đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch đảo chiều trên các khung thời gian ngắn, đặc biệt đối với những NĐT mới, thiếu kinh nghiệm và không quen với thị trường, cũng như việc xác định tín hiệu để thực hiện lệnh.
• Không nên dựa vào chỉ báo Stochastic đơn lẻ để xác định tín hiệu và thực hiện giao dịch. Để tăng hiệu suất của tín hiệu, NĐT cần kết hợp với nhiều công cụ khác. Nếu chỉ dựa vào tín hiệu của Stochastic mà không xem xét các yếu tố khác, điều này có thể gây rủi ro cao.
• Stochastic là một trong những chỉ báo động lượng và kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường. Nó thường được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán, cũng như để phát hiện tình trạng phân kỳ trên thị trường.