Chênh Lệch Động Là Gì? 5 Hạn Chế Của Chênh Lệch Động?

Chênh lệch động là một phương pháp đo lường sự chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của một ngân hàng. Nó được sử dụng để đo mức độ chênh lệch giữa số tiền mà ngân hàng đã cho vay và số tiền mà ngân hàng phải trả lại. Chênh lệch này có thể thay đổi theo thời gian do các khoản tiền gửi mới được thực hiện và mua lại.

Chênh lệch động là gì?

🔺 Chênh lệch động (Dynamic Gap) là một phương pháp đo lường sự chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng. Nó đo lường khoảng cách giữa tài sản ngắn hạn và nợ phải trả trong quá trình thay đổi do các khoản tiền gửi và mua lại. Khái niệm này đối lập với khái niệm chênh lệch tĩnh.

🔺 Khoảng cách động được sử dụng để đo lường sự biến động giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng. Nó luôn trong quá trình mở rộng và thu hẹp do các khoản tiền gửi và mua lại. Điều này cố gắng giải thích bản chất dao động của khoảng cách đó.

🔺 Phân tích khoảng cách động đòi hỏi theo dõi tất cả các khoản vay đến và đi từ một tổ chức tài chính.

• Việc này bao gồm xem xét lãi suất cho vay tiền mặt từ các ngân hàng khác nhau và dự đoán các lần rút tiền của khách hàng.
• Điều này giúp đảm bảo sự cân đối giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng. Đặc biệt, việc quản lý rủi ro lãi suất là một phần quan trọng của quá trình này.

🔺 Lãi suất là tỉ lệ mà người vay phải trả cho việc sử dụng tiền mà họ vay từ người cho vay. Diễn biến lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Nó ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu, mua sắm, đầu tư và tiết kiệm.

🔺 Việc rút tiền từ ngân hàng ảnh hưởng đến dự trữ vốn mà ngân hàng nắm giữ.

• Dự trữ vốn là các đồng tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành và được lưu giữ trong hệ thống ngân hàng.
• Rút tiền lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến dự trữ vốn này. Do đó, các ngân hàng phải chuẩn bị để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

🔺 Tóm lại, chênh lệch động là sự chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng trong quá trình biến đổi.

• Nó đòi hỏi sự theo dõi cẩn thận của các khoản vay và trả lại trong một tổ chức tài chính.
• Việc quan sát lãi suất cho vay từ các ngân hàng khác nhau là rất quan trọng, vì lãi suất có thể khác nhau đáng kể giữa các khoản vay từ các nguồn tài chính khác nhau. Điều này đảm bảo tính cân đối giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng.
• Ngoài ra, dự đoán các khoản rút tiền từ khách hàng cũng là yếu tố quan trọng trong phân tích chênh lệch động. Việc rút tiền ảnh hưởng đến dự trữ vốn mà ngân hàng nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào. Dự trữ vốn bao gồm tiền mặt được phát hành bởi ngân hàng trung ương và được lưu giữ trong hệ thống ngân hàng. Rút tiền quá lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến dự trữ vốn này, và do đó, ngân hàng cần chuẩn bị để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Công cụ phân tích chênh lệch động cũng tập trung vào việc quản lý rủi ro lãi suất. Với sự tham gia nhiều vào việc cho vay cho khách hàng và nợ các tổ chức tài chính khác, ngân hàng phải đảm bảo rằng họ có khả năng quản lý mức chênh lệch lãi suất. Sự biến động của lãi suất có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và tình hình tài chính của ngân hàng.

Để đạt được phân tích chênh lệch động hiệu quả, các ngân hàng cần có hệ thống giám sát và quản lý tài chính chặt chẽ. Họ cần theo dõi các khoản vay và trả lại, cập nhật thông tin về lãi suất, và dự báo các yếu tố liên quan đến việc rút tiền của khách hàng. Bằng cách đánh giá và ứng phó với các tình huống rủi ro, ngân hàng có thể đảm bảo tính ổn định và bảo vệ tài sản của mình.

Phân tích chênh lệch động

• Phân tích chênh lệch động là quá trình theo dõi và phân tích tất cả các khoản vay đến và đi khỏi một công ty tài chính. Khi một công ty tài chính vay vốn từ một ngân hàng khác, lãi suất cho vay có thể khác biệt đáng kể so với lãi suất mà ngân hàng đó cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ.
• Để đảm bảo việc mở và đóng các khoản vay khác nhau tuân theo tỉ lệ lãi suất chính xác, việc tuân thủ quy trình này rất quan trọng để đảm bảo tài sản và nợ phải trả của ngân hàng được xử lý theo trình tự. Đồng thời, dự báo số tiền gửi được rút ra bởi khách hàng cũng là yếu tố quan trọng.
• Việc rút tiền với số lượng lớn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mức dự trữ vốn mà ngân hàng phải giữ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác thời điểm rút tiền từ các khách hàng khác nhau, các ngân hàng luôn phải sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất của việc rút tiền, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của nó. Điều này đảm bảo sự ổn định và an toàn của ngân hàng trong mọi tình huống.

Chênh lệch động có những hạn chế gì?

🔺 Chênh lệch động là một dạng hạn chế của chênh lệch lãi suất trong các sản phẩm ngân hàng, phát sinh từ việc sử dụng các quyền chọn đính kèm.

• Khe hở động là khái niệm ngược với khe hở tĩnh.
• Khe hở tĩnh là khoảng cách giữa tài sản của ngân hàng (tiền nắm giữ) và nợ phải trả (tiền cho vay hoặc nhạy cảm với lãi suất) tại một thời điểm cụ thể.
• Trong khi đó, khe hở động cố gắng đo khoảng cách này khi thời gian trôi qua. Khe hở động có xu hướng mở rộng và thu hẹp, do đó phân tích khe hở động liên quan đến sự biến động của nó.

🔺 Quản lý rủi ro lãi suất là một phần quan trọng trong quá trình ngân hàng, vì các ngân hàng tham gia cho vay cho khách hàng và nợ các tổ chức tài chính khác.

• Quyền chọn đính kèm, bất kể được nhìn thấy hay ẩn, tác động đến lãi suất.
• Ví dụ, nếu tỉ lệ lãi suất thả nổi đạt đến giới hạn tối đa của quyền chọn giới hạn lãi suất đính kèm, tỉ lệ lãi suất của khoản vay sẽ trở thành cố định. Ngược lại, khi thỏa thuận lại tỉ lệ lãi suất cố định cho khoản vay, tỉ lệ cố định ban đầu sẽ trở thành tỉ lệ lãi suất thả nổi.
• Các quyền chọn này thường được sử dụng trong các sản phẩm tài chính, ví dụ như các khoản vay lãi suất thả nổi với giới hạn lãi suất khách hàng phải trả. Một số quyền chọn khác, gọi là quyền chọn ngầm, cho phép khách hàng thương lượng lại tỉ lệ lãi suất cố định của khoản vay khi lãi suất giảm.

🔺 Trong một môi trường cạnh tranh, các ngân hàng thường tuân thủ yêu cầu của khách hàng để không mất doanh thu từ các sản phẩm kèm theo.

🔺 Phân tích khe hở động đòi hỏi theo dõi tất cả các khoản vay đến và đi từ một tổ chức tài chính.

• Lãi suất của một khoản vay từ một ngân hàng khác có thể khác với lãi suất mà một chủ doanh nghiệp nhỏ phải trả cho ngân hàng. Quan trọng là tuân thủ các tỷ lệ này để duy trì sự cân đối giữa tài sản và nợ phải trả.
• Việc dự đoán lịch rút tiền của khách hàng cũng đóng vai trò quan trọng.
• Rút tiền ảnh hưởng đến dự trữ vốn mà ngân hàng giữ lại tại mọi thời điểm. Mặc dù không thể dự đoán chính xác thời gian rút tiền của từng khách hàng, nhưng các ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng để chịu tác động tối đa của việc rút tiền này bất kỳ lúc nào.

🔺 Điều quan trọng là phân tích khe hở động để đánh giá và quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động ngân hàng.

• Bằng cách theo dõi sự biến động của lãi suất, quản lý có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh để đảm bảo sự ổn định tài chính.
• Ngoài ra, việc đánh giá các quyền chọn đính kèm và hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất cũng rất quan trọng để tối ưu hóa việc quản lý rủi ro và đảm bảo lợi ích tối đa cho ngân hàng và khách hàng.

Tóm lại, chênh lệch động là một hạn chế của chênh lệch lãi suất trong ngành ngân hàng, phát sinh từ sử dụng các quyền chọn đính kèm. Khe hở động đo lường sự biến động của lãi suất theo thời gian và quan trọng trong việc quản lý rủi ro lãi suất và duy trì sự cân đối tài chính của ngân hàng. Phân tích khe hở động và hiểu rõ các yếu tố tác động đến lãi suất là điều cần thiết để đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh phù hợp.