Hệ Số Tương Quan (Correlation Coefficient) Là Gì? 3 Ứng Dụng

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

Hệ số tương quan (Correlation Coefficient) là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính. Để hiểu được ý nghĩa của hệ số tương quan trong tài chính là gì, hãy cùng F88 tham khảo ngay bài viết này nhé.

1. Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan là chỉ số trong thống kê học biểu thị mối liên hệ giữa hai biến số với nhau. Hệ số tương quan chỉ nhận các giá trị nằm trong khoảng từ -1.0 đến +1.0. Nếu giá trị tính được nằm ngoài khoảng (-1.1) thì đều là tính toán sai hoặc có lỗi trong thực hiện phép đo tương quan.

Nếu hệ số tương quan có giá trị âm (-) và lớn hơn -1 thì có thể nói mối quan hệ của hai biến là nghịch biến (tương quan âm). Nghĩa là khi giá trị của một biến giảm xuống thì giá trị của biến còn lại sẽ tăng và ngược lại.

• Khi hai biến là nghịch biến tuyệt đối thì hệ số tương quan là -1:

Ngược lại, nếu hệ số tương quan có giá trị dương (+) và nhỏ hơn 1 thì có thể hiểu mối quan hệ của hai biến là đồng biến hay đây là tương quan dương. Nghĩa là khi giá trị của một biến tăng lên thì biến còn lại cũng tăng.

• Khi hai biến là đồng biến tuyệt đối thì hệ số tương quan là +1:

Nếu có giá trị bằng 0 thì hai biến là độc lập, không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau.

Một số loại tương quan như: tương quan nội kính (ICC – Intraclass correlation), Kruskal, Kendall tau, Gamma Goodman, Hệ số tương quan đa sắc,…

2. Ý nghĩa của hệ số tương quan là gì?

Dựa vào hệ số tương quan để biết mối liên hệ giữa hai biến. Thông qua đó có thể biết độ mạnh yếu trong quan hệ của hai biến đang xét.

Giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan càng gần đến 1 thì mối quan hệ giữa hai biến càng mạnh mẽ.

Ví dụ:

Giá trị của hệ số tương quan bằng 0.2 nghĩa là mối quan hệ giữa hai biến là đồng biến. Tuy nhiên mức độ trong quan hệ của hai biến ở mức không đáng kể.

Các chuyên gia đã nhận định rằng tương quan giữa hai biến sẽ có ý nghĩa khi đạt giá trị từ 0.8 trở lên. Từ 0.9 trở lên là mối liên hệ rất chặt chẽ. Do vậy, nếu giá trị dưới 0.8 thì có thể không xét tới mối tương quan giữa hai biến đó.

Mỗi loại hệ số tương quan khác nhau đều có một số đặc tính riêng biệt cùng phạm vi sử dụng khác nhau. Hệ số này như một công cụ để phân tích vấn đề một cách chính xác, tìm ra được xu hướng, mối quan hệ giữa các biến số. Từ đó xây dựng những kế hoạch trong đầu tư.

Hệ số tương quan được hồi quy trong các phần mềm: Stata, Spss, Eview, R,…

{{FormDangKyVay}}

3. Tìm hiểu hệ số tương quan Pearson

Hệ số tương quan Pearson (ký hiệu: r) là hệ số phổ biến nhất hiện nay. Chỉ số r được áp dụng để đo các mối liên hệ giữa hai biến.

Đồ thị biểu diễn tương quan Pearson là một đường thẳng, biểu hiện mối quan hệ giữa hai biến đang xét.

Hệ số Pearson mang những đặc điểm chung với ý nghĩa tương tự như các hệ số tương quan khác. Hệ số r cũng có giá trị nằm trong khoảng (-1, +1)

• TH1: -1 < r < 0 nghĩa là tương quan giữa hai biến là tương quan nghịch. Khi giá trị biến này giảm thì biến kia tăng và ngược lại.

• TH2: r=0 nghĩa là giữa hai biến không có sự tương quan nào.

• TH3: 0 < r < 1 nghĩa là tương quan giữa hai biến là tương quan thuận. Khi giá trị của biến này giảm xuống thì giá trị biến kia cũng sẽ giảm và ngược lại.

Trên thực tế, hệ số tương quan Pearson chỉ giúp bạn dự đoán mối quan hệ giữa hai biến cố có tồn tại hay không. Nếu có thì đó mối quan hệ đó là tương quan âm hay dương.

Điều kiện để tương quan Pearson tồn tại ý nghĩa là: giá trị sig. < 5%. Ngược lại nếu giá trị sig. > 5% thì giữa hai biến không có tương quan.

4. Công thức tính hệ số tương quan Pearson

4.1. Công thức 1

Ghi chú:

• Rxy: hệ số tương quan cần tìm biểu diễn mối liên hệ giữa hai biến X, Y

• n: số giá trị của biến X và Y

• Xi và Yi lần lượt là các giá trị của biến X và biến Y

• X và Y lần lượt là các giá trị trung bình của hai biến X, Y

Bạn có thể tham khảo các bước thực hiện tính toán sau:

• Bước 1: Xác định mẫu dữ liệu cần tính toán và đặt biến X, Y tương ứng với các giá trị mẫu dữ liệu.

• Bước 2: Từ mẫu dữ liệu trên, thực hiện tính giá trị trung bình X và Y.

• Bước 3: Tính lần lượt giá trị các hiệu ai=(Xi – X ) và bi =(Yi – Y) với i là chỉ số chạy từ 1 đến n.

• Bước 4: Nhân ai lần lượt với bi tương ứng, sau đó cộng tổng các tích vừa tìm được, đặt là tử số.

• Bước 5: Tính bình phương của ai và tính tổng S các giá trị bình phương của ai vừa tính được. Tính tổng S’ tương tự với bi.

• Bước 6: Lấy căn bậc hai của tích SS’, đặt là mẫu số.

• Bước 7: Tính giá trị rxy bằng cách chia tử số tính được ở bước 4 cho mẫu số tính được ở bước 6.

4.2. Công thức 2

Ghi chú:

• ρxy: hệ số tương quan cần tìm biểu diễn mối liên hệ giữa hai biến X, Y

• Cov(X, Y): hiệp phương sai của biến X và Y

• σX: độ lệch chuẩn đối với biến X

• σY: độ lệch chuẩn đối với biến Y

Độ lệch chuẩn biểu hiện độ phân tán dữ liệu so với mức trung bình.

Hiệp phương sai biểu hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số.

Việc tính toán thủ công ở trên khá dễ nhầm lẫn và mất thời gian. Vì vậy bạn có thể sử dụng công cụ Excel với hàm Correl để đơn giản hoá việc tính toán và hạn chế sai sót. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với việc tính toán lượng dữ liệu lớn.

5. Thống kê tương quan và đầu tư có ý nghĩa gì?

• Hệ số tương quan là giá trị thống kê được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, nhất là đầu tư tài chính. Ngoài ra, hệ số này cũng rất quan trọng trong quá trình đánh giá hiệu suất hay giao dịch định lượng.
• Nhà đầu tư cần theo dõi hệ số tương quan của tài sản riêng lẻ trong các mục đầu tư. Tuy nhiên vẫn cần đảm bảo tổng mức biến động ở mức giới hạn cho phép.
• Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ số tương quan còn giúp các nhà phân tích có thể dễ dàng biết được xu hướng thay đổi của khối tài sản. Nhất là khi có yếu tố nào đó tác động đến từ bên ngoài.
• Bạn sẽ càng nhận thấy sự hữu ích của việc thống kê tương quan trong việc đầu tư tài chính. Dựa vào tính chất của mối quan hệ nghịch biến, các nhà đầu tư có thể lên kế hoạch để bảo đảm tài sản của mình, hạn chế rủi ro.
• Khi có giá thay đổi thì mức độ rủi ro sẽ giảm đi. Không những vậy, hệ số tương quan còn giúp nhà đầu tư đánh giá được thời điểm mối tương quan có thể thay đổi rõ giữa 2 biến.

6. Hệ số tương quan trong tài chính được ứng dụng như thế nào?

Giá trị hệ số tương quan thể hiện sức mạnh của mối quan hệ giữa hai biến số. Trước khi làm rõ ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính, hãy cùng tìm hiểu từng trường hợp cụ thể dưới đây nhé!

Ví dụ:

Hệ số tương quan giúp xác định mối tương quan giữa giá dầu thô với giá cổ phiếu của công ty sản xuất dầu. Có thể thấy phần lớn các công ty dầu mỏ sẽ kiếm lợi nhuận dựa trên giá dầu tăng, khiến giá cổ phiếu của công ty tăng lên. Mối quan hệ tương quan này là dương.

Các chỉ số tài chính được coi như tỷ lệ đòn bẩy, tạo ra lợi nhuận khi mối tương quan cùng chiều với nhau. Các doanh nghiệp có thể tận dụng điều này để phát triển kinh doanh bởi việc sử dụng nhiều đòn bẩy có thể khiến nhiều lợi nhuận tăng. Lúc này họ cũng cần cân nhắc có vay vốn thêm để đầu tư kinh doanh hay không.

Hệ số tương quan được sử dụng để xác định mức độ hiệu quả của quỹ tương hỗ so với chỉ số chuẩn hay các tài sản.

Như đã phân tích ở trên, các nhà đầu tư có thể dùng tài sản hoặc chứng khoán có mối tương quan nghịch biến để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro do thị trường biến động.

Bên cạnh đó còn cho phép nhà đầu tư xác định thời điểm mối liên hệ giữa hai biến sẽ thay đổi.

Ví dụ:

Cổ phiếu ngân hàng và lãi suất thường có mối liên hệ tích cực do lãi suất vay thường tính dựa trên lãi suất của thị trường.

• Nếu giá cổ phiếu của một ngân hàng đang giảm mà lãi suất lại đang tăng, các nhà đầu tư có thể đặt ra nghi vấn về ngân hàng mình liệu có đang đầu tư hiệu quả hay không.
• Ngoài ra, nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng tương tự đều tăng, nhà đầu tư có thể kết luận cổ phiếu giảm không phải do lãi suất. Nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng.
• Như vậy, hệ số tương quan có vai trò rất quan trọng trong quá trình đầu tư tài chính. Hiểu rõ được hệ số này, nhà đầu tư có thể hạn chế rủi ro tốt hơn cho kế hoạch của mình. 

Nếu bạn đang cần một số vốn để đầu tư và phát triển sự nghiệp của mình nhưng lãi vay vốn ngân hàng đang có xu hướng tăng cao thì bạn hãy tham khảo tại F88 ngay nhé.

Hiện nay, F88 là chuỗi cửa hàng tiện ích tài chính hàng đầu Việt Nam với gần 1000 phòng giao dịch trên toàn quốc. Xuyên suốt hơn 10 năm hoạt động, F88 vẫn cung cấp mức lãi suất vay không đổi dù thị trường có nhiều biến động. Trong đó, các gói vay phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như kinh doanh, tiêu dùng được nhiều người quan tâm. Bạn đọc có thể liên hệ hotline 1800 6388 hoặc website f88.vn để tìm hiểu vấn kỹ hơn.